Actions qui battent le RSP : méthode et liste de surveillance

 

Actions qui battent le RSP : méthode et liste de surveillance

Vous souhaitez identifier les gagnants plus rapidement après une correction du marché ?
Au lieu de parier sur les rotations sectorielles, il est préférable de regarder les graphiques.
Dans cette analyse, nous utilisons le RSP (S&P 500 à pondération égale) comme référence,
Nous construisons un filtre de recherche dans TransTrader et affinons les résultats avec Aroon-20.
Cela vous laisse avec une liste gérable d’actions qui battent systématiquement le RSP – prêtes à suivre.

Après la récente correction, nous constatons un fort rebond des indices.
Cela soulève la question : le capital se détourne-t-il de la technologie pour se tourner vers la valeur ? C’est possible.
Mais si les taux d’intérêt baissent, l’argent pourrait tout aussi bien être réinvesti dans la croissance.
Plutôt que de spéculer, nous nous en tenons à un principe éprouvé :
regarde le graphiqueDes graphiques solides poussent l’indice vers l’avant.

Pour cette analyse, nous prenons le FNB Invesco équipondéré S&P 500 (RSP) pour référence.
Nous déterminons d’abord les points de basculement, puis recherchons systématiquement les plus performants
et affiner dans une liste de surveillance compacte.

Methode

1) Déterminer les points de basculement

Nous nous concentrons sur trois points critiques de l’année écoulée : le sol 27 Octobre,
en bas 18 Avril et pic 16er Juillet.
Ces critères de référence fournissent le cadre permettant de mesurer qui bat réellement le RSP.

Graphique RSP avec les creux (27/10, 18/4) et les sommets (16/7) comme points de mesure.

2) Trouver les meilleurs performers

Rencontré TransTrader nous construisons une recherche qui sélectionne les actions qui RSP
surperformer sur trois fenêtres :

• Oct. 2023 → Juil. 2024
• Avril 2024 → Juillet 2024
• Juillet 2024 → aujourd'hui

Conditions de recherche dans TransTrader pour identifier les surperformants RSP.

3) Analyser les résultats

La recherche revient 49 actions du S&P 500 sur cela dans toutes les fenêtres
a surperformé RSP — une liste de départ idéale à surveiller, sans se noyer dans des centaines de tickers.

Liste de surveillance compacte : 49 actions du S&P 500 qui battent systématiquement le RSP.

Amélioration supplémentaire avec Aroon-20

Nous ajoutons des réalisations depuis les dates de basculement et utilisons Aroon 20
comme filtre de momentum (du 16 juillet au 21e jour actuel). Cela nous permet de distinguer les tendances fortes des ruptures potentielles.

Dépistage avec performance par fenêtre + Aroon-20 pour la force de la tendance.

Signalisation : Momentum et cassure possible

Forte dynamique : recherchez Aroon+ = 100 et Aroon− = 0 (par exemple UHS, WELL) — indique de fortes tendances à la hausse.
Bord de cassure : Aroon+ = 100 avec un Aroon− relativement élevé (par exemple FIS, DVA) — peut sortir à la hausse.
Même en bas de la liste, il y a des candidats : si une action se négocie seulement environ 1 à 2 % en dessous du sommet,
peut-il montrer de la résilience (par exemple GEV).

Exemples de dynamique élevée : Aroon+ 100 / Aroon− 0.

Candidats à l'évasion : Aroon+ 100 avec Aroon− plus élevé.

Conclusion

Ce contrôle post-correction produit souvent les gagnants éventuels.
En utilisant RSP comme référence objective, en configurant intelligemment TransTrader et en appliquant Aroon-20,
vous aurez une liste gérable que vous pourrez suivre efficacement au quotidien.